STK-MAT3700 – En introduksjon til matematisk finans
Beskrivelse av emnet
Timeplan, pensum og eksamensdato
Kort om emnet
Emnet gir en introduksjon til de viktigste begreper og problemer innen matematisk finans. Arbitrasjeteorien for prising og replikering av finansielle derivater (opsjoner) blir studert i rammen av stokastiske modeller i diskret og kontinuerlig tid. Den velkjente Black-Scholes-priseformelen for opsjoner er et av kursets høydepunkt. Videre vil kurset fokusere på teorien for investeringer basert på nytteoptimering og Markowitz´ teori for optimale porteføljesammensetninger.
Hva lærer du?
Studentene skal forstå de underliggende prinsipper i moderne finans og investeringsteori. De får matematiske og praktiske verktøy for å kvantifisere prisen til finansielle kontrakter, utlede replikeringsstrategier og gjøre investeringer som balanserer profitt og risiko. Mer spesifikt å:
- utlede replikeringsstrategier i tre-modeller
- prise ved bruk av ikke-arbitrasje og replikeringsprinsipper i tre-modeller
- kjenne til risikonøytral sannsynlighet
- utlede Black and Scholes' opsjonsprisingsformel som en grense av tre-modeller
- anvende Black-Scholes-formelen til å prise og replikere vanlige opsjoner i finans
- kunne sette opp porteføljer som balanserer risiko og profitt optimalt
Opptak til emnet
Studenter må hvert semester  i Studentweb.
Spesielle opptakskrav
I tillegg til eller  må du dekke spesielle opptakskrav.
Du må ha:
- Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2
Og en av disse:
- Fysikk (1+2)
- Kjemi (1+2)
- Biologi (1+2)
- Informasjonsteknologi (1+2)
- Geofag (1+2)
- Teknologi og forskningslære (1+2)
De spesielle opptakskravene kan også dekkes med .
Anbefalte forkunnskaper
- MAT1100 – Kalkulus
- MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
- MAT1120 – Lineær algebra
- STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering
- Det kan i tillegg være nyttig å ha tatt STK2130 – Modellering av stokastiske prosesser.
Overlappende emner
- 10 studiepoeng overlapp med STK-MAT4700 – En introduksjon til matematisk finans.
- 10 studiepoeng overlapp med MØ105.
- 8 studiepoeng overlapp med MAT2700 – Matematisk finans og investeringsteori (videreført).
- 8 studiepoeng overlapp med ECON4510 – Finance Theory.
- 5 studiepoeng overlapp med ECON4515 – Finance Theory 1: Portfolio choice and equilibrium models (nedlagt).
- 5 studiepoeng overlapp med ECON4520 – Finance Theory 2: Option theory with applications (nedlagt).
- 3 studiepoeng overlapp med STK4510 – Innføring i finansmatematiske metoder og teknikker (nedlagt).
Undervisning
4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.
Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.
Eksamen
Avsluttende skriftlig eksamen som teller 100 % ved sensurering.
Dette emnet har 1 obligatorisk øvelse som må være godkjent før avsluttende eksamen.
Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: MAT2700 – Matematisk finans og investeringsteori (videreført), STK-MAT4700 – En introduksjon til matematisk finans
Hjelpemidler til eksamen
Ingen hjelpemidler tillatt.
·¡°ì²õ²¹³¾±ð²Ô²õ²õ±è°ùÃ¥°ì
Dersom emnet undervises på engelsk, vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.
Karakterskala
Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om
Adgang til ny eller utsatt eksamen
Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:
Mer om eksamen ved UiO
- Tilrettelegging på eksamen
- Trekk fra eksamen
- Syk på eksamen / utsatt eksamen
- Begrunnelse og klage
- Ta eksamen på nytt
- Fusk/forsøk på fusk
Andre veiledninger og ressurser finner du på fellessiden om eksamen ved UiO.