STK4510 – Innføring i finansmatematiske metoder og teknikker
Kort om emnet
Emnet gir en introduksjon til teorien omkring prising av opsjoner. Emnet bygger på grunnleggende sannsynlighetsregning og analyse, og egne seg for studenter som tar sikte på, eller arbeider med, en masteroppgave innen forsikring eller matematisk finans. Emnet er obligatorisk for aktuarer.
Hva lærer du?
Arbitrasjeteori, Black & Scholes opsjonsprisingformel, hedging, Ito integrasjon og Ito's formel, geometrisk Brownsk bevegelse, martingalmetoder, partiell differensialligning for opsjonspriser, Monte Carlo metoder, endelig differansemetoder, statistisk analyse av avkastninger.
Opptak og adgangsregulering
Studenter må hvert semester i Studentweb.
Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre , eller søke om å bli .
Forkunnskaper
Anbefalte forkunnskaper
MAT2700 – Matematisk finans og investeringsteori (videreført), MAT1100 – Kalkulus, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra, MAT1120 – Lineær algebra, STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering og STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse.
Overlappende emner
- 5 studiepoeng overlapp mot MAT4700 – Stokastisk analyse I (nedlagt)
- 5 studiepoeng overlapp mot MAT9700 – Stochastic analysis I (nedlagt)
- 5 studiepoeng overlapp mot MAT4710 – Stokastisk analyse II (nedlagt)
* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.
Undervisning
3 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.
Eksamen
Innlevering av en obligatorisk oppgave som må bestås innen gitte frister for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.
Avhengig av antall studenter kan eksamen være på en av de
følgende fire formene:
1.Bare skriftlig eksamen
2.Bare muntlig eksamen
3.Prosjektoppgave etterfulgt av skriftlig eksamen
4.Prosjektoppgave etterfulgt av muntlig høring.
For de to siste gjelder det at prosjektoppgaven og avsluttende eksamen vektlegges likt, og endelig karakter baseres på en helthetsvurdering. (Det gis ikke karakter på de individuelle eksamensdelene.)
Hvilken eksamensform som blir benyttet skal kunngjøres av
faglærere senest 15. oktober/15. mars for hhv. høstsemesteret og vårsemesteret.
Regelverk for obligatoriske innleveringer ved Matematisk institutt
Hjelpemidler
Tillatte hjelpemidler til skriftlig eksamen: Godkjent kalkulator.
Tillatte hjelpemidler til muntlig eksamen: Ingen.
·¡°ì²õ²¹³¾±ð²Ô²õ²õ±è°ùÃ¥°ì
Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.
Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.
Karakterskala
Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.
Begrunnelse og klage
Adgang til ny eller utsatt eksamen
Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:
Trekk fra eksamen
Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.
Tilrettelagt eksamen
³§Ã¸°ìnadskjema, krav og frist for .
Evaluering av emnet
Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.