MAT2700 – Matematisk finans og investeringsteori
Kort om emnet
Emnet vil gi en innføring i de viktigste begreper og problemstillinger innen matematisk finans. Arbitrasjeteorien for prising og replikering av derivater (opsjoner) blir gjennomgått, med utgangspunkt i diskret tid-rom modeller. Videre vil emnet fokusere på investeringsteori, med spesiell vekt mot nytteoptimering, Markowitz´ teori for optimale porteføljevalg og kapitalverdimodellen.
Hva lærer du?
Studentene skal forstå de grunnleggende prinsippene i moderne finans- og investeringsteori. De skal gis matematiske ferdigheter som setter de istand til å kvantisere priser på finansielle kontrakter, beregne hedging- og arbitragestrategier og gjøre investeringsvalg som balanserer avkastning mot risiko.
Opptak og adgangsregulering
Studenter må hvert semester i Studentweb.
Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre , eller søke om å bli .
Forkunnskaper
Obligatoriske forkunnskaper
I tillegg til eller må du dekke spesielle opptakskrav.
Du må ha:
- Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2
Og en av disse:
- Fysikk (1+2)
- Kjemi (1+2)
- Biologi (1+2)
- Informasjonsteknologi (1+2)
- Geofag (1+2)
- Teknologi og forskningslære (1+2)
De spesielle opptakskravene kan også dekkes med .
Anbefalte forkunnskaper
Emnet bygger på MAT1100 – Kalkulus, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra, MAT1120 – Lineær algebra og STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering. Det kan i tillegg være nyttig å ha tatt STK2130 – Modellering av stokastiske prosesser.
Overlappende emner
- 5 studiepoeng overlapp mot ECON4515 – Finance Theory 1: Portfolio choice and equilibrium models (nedlagt)
- 5 studiepoeng overlapp mot ECON4520 – Finance Theory 2: Option theory with applications (nedlagt)
- 8 studiepoeng overlapp mot ECON4510 – Finance Theory
Emnet overlapper 10 studiepoeng mot MØ 105.
* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.
Undervisning
4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.
Eksamen
1 obligatorisk oppgave. Skriftlig eksamen.
Hjelpemidler
Ingen hjelpemidler er tillatt.
·¡°ì²õ²¹³¾±ð²Ô²õ²õ±è°ùÃ¥°ì
Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.
Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.
Karakterskala
Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.
Begrunnelse og klage
Adgang til ny eller utsatt eksamen
Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:
Trekk fra eksamen
Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.
Tilrettelagt eksamen
³§Ã¸°ìnadskjema, krav og frist for .
Evaluering av emnet
Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.